Pyramiding Position Handel Mit Forex

Geld-Management-Artikel Geschrieben von Robert W. Colby Pyramiding: Eine riskante Strategie Pyramiding ist, um Positionen als Kursbewegungen in die gewünschte Richtung Trend hinzuzufügen. Pyramiding ist eine sehr aggressive Handelsstrategie, die nur für Vollzeit-professionelle Trader geeignet ist, die wissen, wie man Risiken kontrollieren kann und die Disziplin, einen getesteten Plan konsequent durchzuführen. Pyramiding sollte nur nach einem vorgegebenen und getesteten Verfahren ausgeführt werden, das einen effektiven Stopverlust beinhaltet. Obwohl die Pyramide die Gewinne steigert, wenn der Trend weiter anhält, wie gehofft, erhöht die Pyramidierung auch die Verluste, wenn sich der Trend umkehrt, so dass die Risikosteuerung entscheidend ist. Rewardrisk Kompromisse schnell gegen den Pyramiden-Händler, wenn die Preisentwicklung kehrt. Da das Hinzufügen zu Positionen die Gesamtkosten der gesamten Position pro Einheit auf den letzten Preis ändert, kann eine schnelle Umkehrung des ursprünglichen Einstiegspreises zu einem erheblichen Verlust führen. Und wenn sich der Kurs rasch und steil ändert, zum Beispiel auf einer Lücke oder einem schnellen Markt, kann es unmöglich oder schwierig sein, das Risiko planmäßig zu begrenzen. Das Signal zum Hinzufügen zu Positionen kann zu vorbestimmten Preispunkten ausgelöst werden, die die Trendrichtung bestätigen. Solche Preispunkte können auf Volatilitätsbändern, gleitenden Durchschnitten, einer Vielzahl von Trendlinien, logischen Chartpunkten, dem Durchdringen von Widerstandsniveaus und so weiter basieren. Die übliche Pyramide, die auch als verkleinerte Pyramide oder aufrecht stehende Pyramide bekannt ist, beginnt mit einer großen Ausgangsposition, gefolgt von vorgegebenen Additionen, die sich systematisch in der Größe verringern, wenn sich der Preis in der angegebenen Trendrichtung bewegt. Zum Beispiel, wenn der ursprüngliche Eintrag für 100 Aktien war, dann, wie der Preis bewegt sich auf die nächste vorgegebene Ebene fügen Sie 50 weitere Aktien, dann 25 weitere auf der nächsten Ebene, dann 13 weitere, für insgesamt 188 Aktien. Die umgedrehte Pyramide, die auch als Pyramide mit gleicher Anzahl bekannt ist, fügt sich in gleicher Größe zu einer Ausgangsposition hinzu. Zum Beispiel, wenn der ursprüngliche Eintrag für 100 Aktien war, dann, wenn der Preis auf die nächste vorgegebene Ebene fügen Sie 100 mehr, dann, wenn der Preis weiterhin 100 mehr, dann 100 mehr, für eine Gesamtmenge von 400. Hier jedoch die durchschnittlichen Kosten Pro Aktie ist viel höher, so dass eine geringere Preisumkehr eliminiert allen Gewinn. Die umgekehrte Pyramide bietet eine größere potenzielle Belohnung auf Kosten der viel größeren Gefahr, verglichen mit der standardisierten, verkleinerten Pyramide. Die reflektierende Pyramide fügt sich systematisch zu einem vorgegebenen Preisniveau hin, dann reduziert sie die Position systematisch, wenn der Trend weitergeht, so dass die reflektierende Pyramide kein reines Tendenzverfahren ist. Wenn der Preis eine wesentliche Veränderung in der angegebenen Trendrichtung aufweist, würde die reflektierende Pyramide weniger Gewinn als sowohl die Standard - als auch die invertierte Pyramide ergeben. Die Maximal-Hebel-Pyramide behält die maximale Grenze bis zu den Grenzen der kumulierten Gewinne und Margin-Anforderungen. Dies ist die aggressivste Strategie, die möglich ist, und sie bietet die maximale potenzielle Belohnung, das maximale potenzielle Risiko und die schlechtesten Reward-Risiko-Verhältnisse. Diese Pyramide muss mit engen Ausfahrt Regeln kombiniert werden, oder es ist eine Formel für nahezu sicher ruin. Enhancing Forex Returns durch Pyramiding-Positionen Das Ziel eines jeden quantitativen Trader ist es, den durchschnittlichen Gewinn pro Handel ihrer Strategie zu maximieren. Ein Weg, um die Profitabilität der beiden gewinnen und verlieren Trades ist durch den Prozess der Pyramiden Positionen zu erhöhen. Dieses Konzept, das von berühmten Trader Jesse Livermore populär gemacht wurde, ermöglicht es Ihrem System, einen Handel zu beweisen, sich selbst, bevor Sie die gesamte Position Größe zu verpflichten. Auf diese Weise, wenn ein Handel unrentabel ist von Anfang an, sind Sie wahrscheinlich nicht so viel verlieren, als ob Sie die volle Position auf einmal eingegeben hatte. Während pyramiding Positionen ist bei Aktienhändler beliebt, wird das Konzept oft von quantitativen Forex-Händler übersehen. Ein Artikel, der von Chris Svorcik auf Winner8217s Edge Trading veröffentlicht wurde letzte Woche erkundet einige der Vor-und Nachteile der Skalierung in und aus der Trades in dieser Weise. Der Artikel deckte auch einige der verschiedenen Möglichkeiten, dass diese Strategie von Forex Trader implementiert werden könnte. Verschiedene Möglichkeiten, um Pyramide-Positionen Der erste Teil der Svorcik8217s Artikel erklärt, wie Pyramiden Positionen eröffnen können, ein paar weitere Optionen für eine bestimmte Strategie. Er erklärt, dass eine Strategie grundsätzlich drei Möglichkeiten hat: sofort handeln, warten, um auf einem Pullback zu handeln, oder warten, um auf einem Breakout handeln. Jede dieser Optionen funktioniert besser mit einigen spezifischen Strategien als andere. Was pyramiding tut, ist, dass jene Optionen werden, was Svorcik einen 8220trading Entscheidungsbaum aufruft.8221 Dies bedeutet, dass wenn Ihre Strategie einen Breakout als Einstiegssignal verwendet, können Sie dann eine zweite Einstiegsposition haben, die entweder durch einen Pullback oder einen zweiten Breakout signalisiert wird . Diese Art der Skalierung in eine Position gibt einem Händler viel Flexibilität zur Feinabstimmung einer Strategie. Svorcik fährt fort, indem er erklärt, dass die gleichen Optionen existieren, um aus Positionen heraus zu skalieren. Dies könnte bedeuten, schneiden eine Position in der Hälfte, wie es verliert Boden, oder es könnte bedeuten, dass einige Gewinne aus dem Tisch als eine Position höher läuft. Dies ermöglicht eine Strategie, mehrere Gewinnziele oder Stop-Verluste zu implementieren. Svorcik weist auch darauf hin, dass Pyramiden nicht auf beiden Seiten eines Handels eingesetzt werden müssen. Es kann ausschließlich für Einträge verwendet werden, oder ausschließlich für Exits, wenn beide Optionen Ihre Strategie verbessern. Pros amp Nachteile von Pyramiding Vorteile Natürlich ist die größte positive mit Pyramiden in und aus Positionen verbunden ist, dass Ihr Kapital besser geschützt werden. Dies kann Ihnen erlauben, Ihre Verluste kleiner zu halten, während immer noch Kapital in Ihre Gewinne Trades. Ein weiterer Vorteil, den die Svorcik darauf hinweist, ist, dass der Einsatz von Pyramiden eine neue Flexibilität in Ihren Handelsplan einführen wird. Dies sollte es ermöglichen, besser handhabbar mit flüchtigen und sich verändernden Märkten. Das Hinzufügen einer pyramidierenden Komponente zu Ihrer Strategie ermöglicht es Ihnen, Ihren potenziellen Gewinn insgesamt zu verbessern, während Sie gleichzeitig Ihr Gesamtrisiko einschränken. Nachteile Auf der anderen Seite, Svorcik weist darauf hin, dass pyramidende Positionen machen Ihre Strategie komplizierter. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich benötigen mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Ein weiterer negativer Aspekt der Pyramide ist, dass Sie mehr Transaktionen werden. Was Ihre Implementierungskosten steigert. Schließlich, durch Pyramiding in gewinnende Positionen und einige Gewinne aus dem Tisch früh, werden Sie kostet Sie potenziellen Gewinn. Sie müssen Backtest verschiedene Pyramiding-Optionen, um festzustellen, ob die Profis überwiegen die Nachteile in Ihrer besonderen Situation. Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen