Volatilität Stop Indikator Denkerwim Forex

Maximieren Sie Gewinne mit Volatilität Stopps Aktive Händler überleben, weil sie anfänglichen Stop-Loss-Schutz sowie nachlaufende Stopps zu brechen sogar oder zu sperren Gewinne verwenden. Viele Händler verbringen Stunden, um zu perfektionieren, was sie für den perfekten Einstiegspunkt halten, aber nur wenige verbringen die gleiche Zeit, um einen Klangausgang zu schaffen. Dies schafft eine Situation, in der die Händler über die Märkte in der richtigen Richtung sind, aber nicht an irgendwelchen riesigen Gewinnen teilnehmen können, weil ihr nachlaufender Stopp getroffen wurde, bevor der Markt sammelte oder in ihre Richtung brach. Diese Stationen sind in der Regel vorzeitig getroffen, weil der Trader in der Regel platziert es nach einer Chart-Formation oder ein Dollar-Betrag. Der Zweck dieses Artikels ist es, den Leser auf das Konzept der Platzierung eines Stopps nach der Marktvolatilität einzuführen. In der Vergangenheit hat Investopedia das Thema der Verwendung eines Volatilitätsstopps auf der Grundlage des durchschnittlichen wahren Bereichs (ATR) abgedeckt. Dieser Artikel wird die ATR-Stopp mit anderen Volatilitätsstopps auf der Grundlage der höchsten hoch, die Märkte schwingen und ein Gann Winkel zu vergleichen. (Für eine Primer auf der ATR, beziehen sich auf unseren Artikel: Messung Volatilität mit durchschnittlichen wahren Bereich.) Exit Methodik Die drei Schlüssel zur Entwicklung einer Sound-Exit-Methode sind zu bestimmen, welche Volatilität Indikator für die richtige Stop-Platzierung verwenden, warum der Stop sollte sein Platziert so und wie diese besondere Volatilität aufhört zu arbeiten. Dieser Artikel wird auch ein Beispiel für einen Handel, wo Volatilität stoppt maximierte Gewinne. Schließlich, um den Artikel ausgeglichen zu halten, werde ich die Vor - und Nachteile der verschiedenen Arten von Haltestellen besprechen. Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Stopp-Aufträgen. Der Anfangsstopp und der Nachlauf. Der anfängliche Stoppauftrag wird sofort nach dem Ausführen des Eingangsauftrags platziert. Dieser anfängliche Anschlag ist in der Regel unter oder über ein Preisniveau, dass, wenn verletzt würde den Zweck des Seins im Handel zu verneinen. Zum Beispiel, wenn ein Kaufauftrag ausgeführt wird, weil der Schlusskurs über einen gleitenden Durchschnitt war, dann wird der Anfangsstopp in der Regel in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt platziert. In diesem Beispiel kann der Anfangsstopp an einem vorbestimmten Punkt unter dem gleitenden Durchschnitt platziert werden. Ein weiteres Beispiel wäre der Eintritt in einen Handel, wenn der Markt eine Schaukel überquerte und den Anfangsstopp unter dem letzten Schwungboden platzierte oder auf einer Aufwärtstrendlinie mit einem anfänglichen Stopp unter der Trendlinie kaufte. In jedem Fall ist der Anfangsstopp mit dem Eintrittssignal verknüpft. Ein nachlaufender Stopp ist in der Regel platziert, nachdem der Markt in Richtung Ihres Handels bewegt wird. Mit dem gleitenden Durchschnitt als Beispiel würde ein nachlaufender Stopp unter dem gleitenden Durchschnitt folgen, da der ursprüngliche Eintrag im Wert geschätzt wurde. Für eine lange Position, die auf dem Swing-Chart-Eintrag basiert, würde der nachlaufende Stopp unter jeden nachfolgenden höheren Boden platziert werden. Schließlich, wenn das Kaufsignal auf einer Aufwärtstrendlinie erzeugt wurde, würde ein nachlaufender Stopp der Trendlinie an einem Punkt unter der Trendlinie folgen. Bestimmen eines Stopps In jedem Beispiel wurde der Stopp zu einem Preis platziert, der auf einer vorbestimmten Menge unter einem Referenzpunkt (d. h. gleitender Durchschnitt, Schwung und Trendlinie) basiert. Die Logik hinter dem Stopp ist, dass, wenn der Referenzpunkt um einen vorgegebenen Betrag verletzt wird, dann der ursprüngliche Grund, warum der Handel an erster Stelle ausgeführt wurde, verletzt wurde. Der vorgegebene Punkt wird in der Regel durch umfangreiche Backtests entschieden. Stopps, die auf diese Weise platziert werden, führen in der Regel zu besseren Handelsergebnissen, weil sie zumindest in einer logischen Weise platziert werden. Einige Händler geben Positionen ein und setzen dann Stopps auf der Grundlage bestimmter Dollarbeträge. Zum Beispiel gehen sie lange einen Markt und legen einen Stopp bei einem festen Dollarbetrag unter dem Eintrag. Diese Art von Stop ist in der Regel am häufigsten getroffen, weil es keine Logik dahinter ist. Der Trader basiert auf dem Stopp auf einem Dollarbetrag, der mit dem Eintrag nichts zu tun hat. Einige Händler glauben, dass dies der beste Weg ist, um Verluste auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten, aber in Wirklichkeit führt es zu Stopps, die häufiger getroffen werden. Wenn Sie einen Markt nahe genug studieren, sollten Sie in der Lage sein zu beobachten, dass jeder Markt seine eigene einzigartige Volatilität hat. Mit anderen Worten, es hat eine normale meßbare Bewegung. Diese Bewegung kann mit dem Trend oder gegen den Trend sein. Meistens wird es in Bezug auf Bewegungen verwendet, die gegen den Trend sind. Diese Bewegung wird als Marktlärm bezeichnet. Die besten Handelssysteme respektieren den Lärm, und die besten Stationen sind außerhalb des Lärms platziert. Eine der besten Methoden zur Bestimmung eines Marktlärms ist es, eine Marktvolatilität zu untersuchen. Was zu erwarten ist Volatilität ist im Grunde die Menge der Bewegung von einem Markt über einen bestimmten Zeitraum zu erwarten. Eine der besten Maßnahmen der Volatilität für Händler zu verwenden ist die durchschnittliche wahre Reichweite (ATR). Ein Volatilitätsstopp dauert ein Vielfaches des ATR, fügt oder subtrahiert es von der Nähe. Und platziert die Haltestelle zu diesem Preis. Der Stopp kann sich bei Aufwärtstrends nur noch höher bewegen, bei Abwärtsströmen oder seitwärts sinken. Sobald der Nachlauf gestoppt ist, sollte er niemals in eine schlechtere Position gebracht werden. Die Logik hinter dem Stopp ist, dass der Trader die Tatsache akzeptiert, dass der Markt Lärm gegen den Trend haben wird, aber durch Multiplikation dieses Rauschens, wie es von der ATR gemessen wird, um einen Faktor von beispielsweise zwei oder drei und addieren oder subtrahieren sie von der In der Nähe wird die Haltestelle aus dem Lärm gehalten. Durch den Abschluss dieses Schrittes kann der Händler in der Lage sein, seine Position länger zu halten und damit dem Handel eine bessere Chance auf Erfolg zu geben. Andere Arten von Stopps, die auf der Volatilität des Marktes basieren, sind Stopps, die in Bezug auf den höchsten hohen oder niedrigsten Tiefstand über einen festen Zeitraum berechnet werden, ein Swing-Diagramm, das es dem Markt ermöglicht, sich innerhalb eines Trends nach oben und unten zu bewegen, und a Gann-Winkel, der sich mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit in Richtung des Trends bewegt. (Um mehr über Gann Winkel zu erfahren, werfen Sie einen Blick auf unseren Artikel: Wie benutzt man Gann Indikatoren.) Beispiele Bei der Arbeit mit Volatilitätsstopps muss man klar die Ziele der Handelsstrategie definieren. Jeder Volatilitätsindikator hat seine eigenen Eigenschaften, insbesondere in Bezug auf die Höhe des offenen Profits, die zurückgegeben wird, um mit dem Trend zu bleiben. Abbildung 1: 2009 Mai SoybeansUPDATE 18. Mai 2009: Fixed Fehler, wie in den Kommentaren unten (Danke, Jeff) UPDATE 23 Feb 2009: Added Option zur Verwendung von HighLow sowie Schließen als die Volatilität Stop Switching Trigger. Auch geändert 8220AverageTrueRange8221 zu exponentiellen Durchschnitt von High-Low so funktioniert es auf Tick-Charts. Dieser Thinkscript-Indikator ist ein volatilitätsbasierter Nachlauf, ähnlich dem Kronleuchter Stop. Wenn die Richtung von kurz nach lang (oder umgekehrt) wechselt, ist die Anfangsstoppebene eine angegebene Anzahl von Vielfachen des durchschnittlichen True Range (ATR) der letzten 8216n8217 Balken. Dann wird der Wert gezogen, immer enger, wenn sich die Volatilität verringert oder der Preis auf neue Extreme verschoben wird. Eine enge durch die Stopp-Ebene bedeutet eine Trendänderung in diesem Indikator, der den Wert überquert und auf der anderen Seite wieder schließt. Der Teil dieses Indikators, der knifflig war, ist die nachlaufende Stopp-Logik, sowie die Richtung der Indikator8211long oder kurz. Thinkscript läuft sehr linear und man kann einen Indikator an einem Punkt definieren und dann den Wert an einem anderen Punkt ändern. Der Workaround ist, komplizierte Logik-Gates in die Definition selbst zu setzen. Es gibt hier zwei Eingänge: Der ATR-Faktor und die Länge für die ATR-Berechnung. Diese können aus dem Studienfenster zurückgesetzt werden, ohne das Thinkscript zu ändern. Wenn Sie einen anderen Standardwert wünschen, ändern Sie den Code unten auf den gewünschten Wert. Der Code finden Sie auf meiner Google-Website. Wie dies: Post Navigation Leave a Reply Abbrechen Antwort eine sehr coole Sache wäre, um diese atr Stop auf Heikin ashi Kerze Werte8230 basieren. Ich würde mindestens 50 spenden, um zu sehen, dass das danke danke), dann komm schon bald, dann vielen Dank für den Code. Kannst du mir bitte den Unterschied zwischen der 8220close8221-Einstellung und dem 8220highlow close8221 erklären, meine Vermutung ist, dass es den Preis ändert, der bei der Subtraktion des ATR-Vielfachen von ihm verwendet wird. Auch ich berechnete einige Stopps basierend auf ATR und dem hohen Preis des aktuellen Beines, aber die Werte unterscheiden sich von deinem. Ich versuchte es mit beiden 8220average true range8221 und 8220ATRwilder8221 aber immer noch die Zahlen sind aus. Anstatt einen 2,5 ATR Faktor mit den Code8217s Ergebnissen zu erhalten, sind sie eher wie 3-3.5. Können Sie bitte helfen, dies zu erklären. Die Einstellung von 8220HighLow8221 und 8220Close8221 ist für die Umkehrlogik. Wenn auf 8220Close8221 gesetzt, gewann es die Rückwärtsrichtung, wenn sich keine Kerze über die Stopp-Ebene schließt. Bei 8220HighLow8221, wenn der Preis den Stopp berührt, wird die Anzeige umgekehrt. Auf diese Weise wirkt es wirklich wie eine Stop-Loss-Order. Mein Skript verwendet, um die tatsächliche wahre Bereich Berechnung verwenden, aber aus irgendeinem Grund Think oder Swim8217s ATR-Funktion didn8217t Arbeit für mich auf Tick-Charts. Also habe ich es nur zu einem exponentiellen Durchschnitt des High-Low geändert. Die ATR unterscheidet sich dadurch, dass bei der Berechnung Lücken berücksichtigt werden, indem sie das Maximum von High-Low oder Close-Close1 wählen. Bei einem Intraday-Chart ohne Lücken sollte die Berechnung gleich sein. Eine weitere Subtilität ist, dass die berechnete 8220ATR8221 in meinem Indikator mit dem Faktor multipliziert und dann vom entgegengesetzten Extrem subtrahiert wird. Sagen wir, wir haben einfach von kurz nach lang mit einem 2 ATR Stop. Sie nehmen das ATR, multiplizieren mit 2, dann subtrahieren Sie es von diesem bar8217s HIGH, nicht das bar8217s niedrig. Wie der Kronleuchter stoppt der Anschlag vom höchsten Punkt in Richtung des Indikators. Ein neues Hoch wird dazu führen, dass der Aufstieg nach oben geht. Eine Volatilitätskontraktion wird auch zu einem kleineren Anstieg führen. Da es sich um einen nachlaufenden Stopp handelt, kann er sich niemals in die entgegengesetzte Richtung des Handels bewegen. Hoffe, dass klärt sich ein wenig Nach dem Betrachten Ihrer Volatilität basierte nachlaufenden Stop, ich glaube, ich fand einen Fehler in den Code. Aus deiner Erklärung von 5109, sagst du, 8221Unie mehr Subtilität ist, dass der berechnete ATR-Bereich in meinem Indikator mit dem Faktor multipliziert und dann vom entgegengesetzten Extrem subtrahiert wird. Sagen wir, wir haben einfach von kurz nach lang mit einem 2 ATR Stop. Sie nehmen diese ATR, multiplizieren mit 2, dann subtrahieren sie von diesen Stäben HIGH, nicht, dass Stäbe low.8221 Von dem Code gepostet oben8221def lvs low multatr8221. Mit diesem Code (ich denke) ist es die Berechnung der langen Blei-Stop aus dem Tief der Kerze nicht die Höhe. Wenn ich es auf 8220def lvs hoch 8211 multatr8221 ändere, ändert es den Stoppwert zu einem, der übereinstimmt, wenn ich es manaully mit Tos ATR berechne. Das bedeutet auch, dass SVS geändert werden muss. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn ich das falsch anschaue. Danke heiliger Mist, Jeff, du bist richtig. Guter Fang Danke, dass du es ausgespielt hast. Ich meine, ich habe euch alle getestet, ja, das testen Sie8230 I8217ve hat den Code auf meiner Google-Seite aktualisiert. Um diesen Indikator auf die nächste Stufe zu bringen, sollte es einen Mechanismus haben, um das ATR-Vielfache zu spannen, wenn die Gewinne anfallen. Für dieses Beispiel an, sagen wir, dass wir einfach auf LONG Eintrag umgestellt haben: Switch Tag 8211 Trail mit einem 3 ATR multiple Nach 3 ATRs von Profit seit dem Switch Tag, ziehen Sie die Spur zu einem 2 ATR mehrere Nach 5 ATRs von Gewinn seit dem Switch Tag, Ziehe den Weg zu einem 1 ATR-Vielfachen, das ich mit Andy einverstanden bin. Wenn das in Thinkscript möglich ist, würde ich es lieben. Ich habe versucht, den Stopp-Wert selbst zu berechnen und es kommt nie genau wie dein Code heraus. Hier ist was ich bei 12211 gemacht habe: (6 Monate, Tages-Chart von DIS) mult 3.0, Länge 10, Style Highlow und wenn ich es selbst gemacht habe: aktuell hoch 40 ATR (10) Wert 0.5705 berechnet Stop 40- (30.5705) 38.2885 code8217s stop 38.18 Es ist sehr viel los. Kannst du mir sagen, wo meine Berechnungen falsch sind, benutze ich die falsche ATR. Ich bin nur mit dem Standard 8220AverageTrueRange8221 auf denke schwimmen. Auch, warum ist der Code8217s Berechnungen auch sehr unterschiedlich von denken oder schwimmen8217s 8220ATRtrailing stop8221 Ich dachte, sie sind das gleiche Konzept. Meine ATR isn8217t wirklich eine durchschnittliche wahre Reichweite. It8217s ein Durchschnitt der (high-low) für die letzten N Bars. Für Intraday-Charts sollte es in der Nähe sein, aber bei täglichen Charts wird der durchschnittliche wahre Bereich alle Lücken berücksichtigen, während meine nicht. Also, das ist wahrscheinlich der Unterschied, den du siehst. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich liebe die Schnittstelle von deinem Code will es über alles verwenden, was TOS da draußen hat. Der beste Teil ist die Fähigkeit, Warnungen zu verwenden, die benutzerdefinierten Felder. Aber ich fühle mich seltsam mit einem Code, den ich can8217t schnell und genau berechnen kann nur aus Blick auf das Diagramm. Würden Sie zufällig noch Ihren alten Code, der die Standard-ATR verwendet oder wissen, wie ich es zu einem ATR8230I zwicken kann in einer oben genannten Antwort auf mich, dass Sie ursprünglich Sie die Standard-ATR verwendet. Gibt es Code, der eine 20 Periode (über 20 Tage) Durchschnitt der offenen Minus-Schließung Preis Strecke für Custom Studies in der Marketwatch-Tab berechnen kann Wenn nicht, gibt es Code, um dies in eine 8220lower Studie8221 auf einem Diagramm Danke Für eine niedrigere Studie auf Ein Tagesdiagramm: deklarieren niedriger def omc open 8211 schließen Plot durchschnittlich (omc, 20) Marketwatch Tab, das könnte funktionieren: Wenn nicht, versuchen Sie es: (Öffnen (Zeitraum8221day8221) 20 - Flügen (Zeitraum8221day8221) 20 Öffnen (Zeitraum8221day8221) 19 8211 Schliessen (Periode8221Tag8221) 19 8230 und so weiter bis Open (Zeitraum8221day8221) 1 8211 Schließen (Zeitraum8221day8221) 1) 20 Hey Danke Dein Code funktioniert 0) Hmmm8230 Wenn du Zeit hast, würde ich gerne einen Beitrag zu einem off topic Frage über Excel Makros, etc8230 Wenn Sie Informationen über die wie ich habe kommen mit dem Code unten, und bin im Grunde versuchen, Auto-extrahieren offen, hoch, niedrig, schließen Sie Daten von Yahoo Finance für 250 Ticker Symbole pro Arbeitsmappe. Ich habe es geschafft, das Skript ordnungsgemäß für das erste Arbeitsblatt zu machen, aber ich bin mir nicht sicher, wie man es schleifen lässt, so dass alle 250 Arbeitsblätter aktuelle Zitate für alle Symbole enthalten, die in Spalte A des Arbeitsblatts gefunden werden. 1 Cheers Sub getData () 8216 8216 getData Makro 8216 Dim x Als Integer Für x 1 bis 250 Mit ActiveSheet. QueryTables. Add (Verbindung: 8220TEXTC: UsersRaphDesktopYahoo Finance Zitate 8211 1 von 3.txt8221, Ziel: Range (8220A18221 amp x)).Name 8220Yahoo Finance Quotes 8211 1 von 38221 Wahr. RowNumbers Falsch. FillAdjacentFormulas Falsch. PreserveFormatting Wahr. RefreshOnFileOpen Falsch. RefreshStyle xlInsertDeleteCells. SavePassword Falsch. SaveData Wahr. AdjustColumnWidth Wahr. RefreshPeriod 0.TextFilePromptOnRefresh Falsch. TextFilePlatform xlWindows. TextFileStartRow 1.TextFileParseType xlDelimited. TextFileTextQualifier xlTextQualifierDoubleQuote. TextFileConsecutiveDelimiter Falsch. FieldNames. TextFileTabDelimiter Truext. TextFileSemicolonDelimiter False. TextFileCommaDelimiter False. TextFileSpaceDelimiter False. TextFileColumnDataTypes Array (1).Refresh BackgroundQuery: False End mit Range (8220A18221 amp x).Wählen Sie ActiveCell. FormulaR1C1 82208221 Sheets (8220Sheet8221 amp x).Wählen Sie mit ActiveSheet. QueryTables. Add ( Verbindung: 8220URLfinance. yahooqhpsA 8220, Ziel: Range (8220A18221 amp x)).Name 8220hpsA8221.FieldNames True. RowNumbers False. FillAdjacentFormulas False. PreserveFormatting True. RefreshOnFileOpen False. BackgroundQuery True. RefreshStyle xlInsertDeleteCells. SavePassword False. SaveData True. AdjustColumnWidth True. RefreshPeriod 0.WebSelectionType xlSpecifiedTables. WebFormatierung xlWebFormatierungNon. WebTables 8220158221.WebPreFormattedTextToColumns True. WebConsecutiveDelimitersAsOne True. WebSingleBlockTextImport False. WebDisableDateRecognition False. Refresh BackgroundQuery: False End mit Wow Pro. Stolperte auf diese Seite8230Sie haben einige sehr coole Sachen hier und Lernmaterialien. Ich mag es besonders, wenn ich mich zwischen ATR und EMA umschaltete. Ich dachte auch, dass die montecarlo sim war super8230but I8217m nicht ganz sicher, wie man es mit meinen Parametern aber benutzt. In jedem Fall hatte ich gehofft, dass du ein paar ThinkScript Fragen beantworten kannst, wenn du einen Moment hast. Ich habe versucht ToS, aber obwohl ich folgte mit 3 E-Mails, ich haven8217t bekommen eine Antwort8230so ich denke, ihre nicht sicher. Frage 1: Gibt es sowieso, um so etwas wie AddChartLabel (oder anderes) so dynamisch zu verwenden, dass sich der AddChartLabel-Wert beim Ändern des Cursors über verschiedene Balken ändert. Wenn dies nicht möglich ist, gibt es sowieso, um die Werte entweder in der unten oder oben Studie ohne die Grafik zu zeigen. Dh Für jede Bar möchte ich ein paar Werte auf einen Blitz wissen, der ein Vielfaches der ATR ist. Während ich weiß, wie man die ATR abbildet, möchte ich den Kartenplatz sparen und möchte nur die Werte und nicht die hässlichen squiggly Zeilen sehen. Frage 2: Innerhalb derselben Studie möchte ich vorher definierte Plots (oder defs) verwenden, um ein neues Plot nur dann zu erstellen, wenn bestimmte Bedingungen wahr sind. z. B. Innerhalb einer Studie let8217s sagen, ich schreibe folgendes: plot SignalA if (Close gt Close3, 0. double. NaN) note. Ich werde die Eigenschaften manuell färben. ImageB if (Low gt Low3, 0. double. NaN) note. Ich werde die Eigenschaften grün manuell färben Ich möchte eine neue Handlung auf der Grundlage der oben genannten Plots, so dass, wenn SignalA ist True heute (dh grün in der Nähe) und SignalB ist auch True (dh grün) am Ende von heute oder innerhalb Die vorherigen 2 Tage, dann wird ein grüner Pfeil erscheinen8230 elsewise double. nan ich versuchte etwas wie: plot FinalSignal if ((SignalA double. nan) und (SignalA0 double. nan oder SignalA1 double. nan oder SignalA2 double. nan), 0. double. NaN) Ich habe versucht, Variationen von diesem aber doesn8217t scheinen zu arbeiten. Ich weiß, dass der Code einfach scheint, aber in der realen Studie, die ich zusammenstellen möchte, 8216SignalA8217 8230 8216B82178230.etc. Sind viel langwieriger und beinhalten mehrere Signale und die Verwendung von nicht () wird auch benötigt werden, weshalb ich gern Plots (oder defs) aufrufen möchte, die zuvor definiert wurden, anstatt den Verstärker zu kombinieren, der die Logik kombiniert. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu tun 3. Gibt es eine einfache Möglichkeit, um meine Studien (dh Indikatoren) in den Strategien Dies ist in Bezug auf Ihre Antwort am 23. Januar 2011 um 10:56 Uhr am8230 Ist es möglich, nur zu berechnen Die Open Minus Close 20 SMA NUR für Tage, wo die Nähe ist gt als die offenen Code für die Marketwatch-Registerkarte für benutzerdefinierte Studien und und niedrigere Studien für UP-Tage nur (Filtern Sie die unten Tage, so dass nur die vorherigen 20 Bars, die geschlossen hatte Up werden verwendet) Hmm es sieht aus wie dein Blog aßen meine erste Kommentar (es war extrem lang) so dass ich denke, I8217ll nur zusammenfassen, was ich eingereicht und sagen, I8217m gründlich genießen Sie Ihren Blog. Ich bin auch ein aufstrebender Blog-Blogger, aber I8217m noch neu für die ganze Sache. Hast du irgendwelche Tipps und Hinweise für Rookie Blog Schriftsteller I8217d definitiv schätzen es. Prospekt irgendeine Chance einer ninjascript Version von diesem würde ich es wirklich schätzen